Сегодня участникам биржевого валютного рынка направлены информационные письма с описанием комплекса проектов по модернизации системы управления рисками, совместно реализуемых ЗАО ММВБ и НКЦ.

Как сообщает пресс-служба ММВБ, предусматривается внедрение новой системы установления лимитов нетто-операций участникам Фонда покрытия рисков /ФПР/ в соответствии с присвоенным им внутренним рейтингом - со 2 марта 2009 г.

Приведение параметров ФПР в соответствие с текущей рыночной ситуацией предполагает увеличение размера взноса в Фонд покрытия рисков с 20 тыс до 60 тыс долл - с 23 марта 2009 г.

Важной составляющей новой системы лимитирования операций на валютном рынке является присвоение участнику ФПР внутреннего рейтинга, значение которого, наряду с размером собственных средств и величиной рыночного риска изменения курсов иностранных валют, учитывается НКЦ при установлении ему лимита нетто-операций. Порядок присвоения внутреннего рейтинга и проведения оценки кредитного качества участника описан в “Методике определения рейтингов участников валютного рынка ММВБ”, утвержденной решением правления ЗАО ММВБ 10 февраля 2009 г.

Другим важным проектом по развитию системы управления рисками является корректировка параметров ФПР, необходимость проведения которой обусловлена значительным ростом волатильности на биржевом валютном рынке. В рамках реализации этого проекта 10 февраля 2009 г наблюдательный совет НКЦ принял решение о внесении в “Положение о порядке формирования, размещения и использования средств Фонда покрытия рисков Акционерного Коммерческого Банка “Национальный Клиринговый Центр” /Закрытое акционерное общество/” изменений, касающихся увеличения размера взносов в Фонд с 20 тыс до 60 тыс долл.

Внедрение новой системы лимитирования операций с одновременным увеличением взноса в ФПР позволит даже в условиях возросшей волатильности, сохранить его участникам лимиты нетто-операций на уровне, сопоставимом с лимитами, действующими в настоящее время. Это также позволит увеличить максимальный размер лимита для наиболее надежных контрагентов с 70 млн до 100 млн долл при сохранении надежности системы управления рисками биржевого валютного рынка. Решение по данному вопросу было принято наблюдательным советом НКЦ на заседании 10 февраля 2009 г.